PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWIX с FSGGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWIX с FSGGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX).

DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWIX и FSGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		0.08%33.45%4.34%16.74%-14.04%22.41%9.35%19.98%-17.00%30.17%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		-1.18%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%24.73%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у FSGGX с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции DFWIX превзошли акции FSGGX по среднегодовой доходности: 10.00% против 8.09% соответственно.

DFWIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.77%
С начала года
0.08%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.12%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.00%

FSGGX

1 день
-0.05%
1 месяц
-11.05%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.73%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.96%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с DFWIX:
DFWIX с DFAXDFWIX с VXUSDFWIX с VFWSXDFWIX с HAWXDFWIX с FSPSXDFWIX с VIGIDFWIX с ACWX
Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTFSGGX с VTIAXFSGGX с FPADX

Сравнение комиссий DFWIX и FSGGX

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%.

DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

DFWIX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWIX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWIXFSGGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.42

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.93

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.89

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

7.45

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWIX vs. FSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGGX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWIXFSGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.42

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.46

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Корреляция

Корреляция между DFWIX и FSGGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и FSGGX

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FSGGX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.21%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.73%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и FSGGX

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и FSGGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFWIXFSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-34.76%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.26%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-29.70%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-34.76%

-7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-11.26%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-7.41%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.85%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и FSGGX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 6.21%, в то время как у Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFWIXFSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.25%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.84%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

16.10%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

15.10%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

16.09%

-0.54%