Сравнение DFWIX с FINVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).
DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и FINVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWIX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 0.08% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 30.17% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | -1.35% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у FINVX с доходностью -1.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFWIX имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции FINVX немного впереди с 10.07%.
DFWIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.00%
FINVX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и FINVX
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Доходность на риск
DFWIX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
DFWIX
FINVX
Сравнение DFWIX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.42 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.92 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.90 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 7.92 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.42 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFWIX и FINVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и FINVX
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности FINVX в 11.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.21% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 11.35% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и FINVX
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, примерно равная максимальной просадке FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и FINVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -42.48% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -11.66% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -27.13% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -42.48% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -9.26% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -9.11% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.94% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и FINVX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 6.21%, в то время как у Fidelity Series International Value Fund (FINVX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWIX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.10% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 10.68% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 17.52% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 16.58% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 17.99% | -2.44% |