PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVX с LSVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFVX returned 25.35% vs 43.26% for LSVD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFVX charges 0.22%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности DFVX и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 17.67%.

DFVX

1 день
-0.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVX и LSVD

2026 (YTD)20252024
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		11.34%15.35%0.09%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between DFVX and LSVD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.92

The correlation between DFVX and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVX и LSVD

Секторы
DFVX
LSVD

Технологии

19.8%
34.8%

Коммуникационные услуги

14.3%
15.4%

Промышленность

14.2%
4.8%

Финансовые услуги

11.9%
12.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.0%

Здравоохранение

10.0%
11.8%

Энергетика

7.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.2%

Сырьевые материалы

3.2%
1.5%

Коммунальные услуги

0.4%
0.8%

Недвижимость

0.1%
1.2%

Технологии

DFVX
19.8%
LSVD
34.8%

Коммуникационные услуги

DFVX
14.3%
LSVD
15.4%

Промышленность

DFVX
14.2%
LSVD
4.8%

Финансовые услуги

DFVX
11.9%
LSVD
12.5%

Потребительский циклический сектор

DFVX
11.4%
LSVD
12.0%

Здравоохранение

DFVX
10.0%
LSVD
11.8%

Энергетика

DFVX
7.4%
LSVD
2.0%

Потребительский защитный сектор

DFVX
7.1%
LSVD
3.2%

Сырьевые материалы

DFVX
3.2%
LSVD
1.5%

Коммунальные услуги

DFVX
0.4%
LSVD
0.8%

Недвижимость

DFVX
0.1%
LSVD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с ESGU
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

DFVX vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVXLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.41

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
4.64

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.61

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

5.38

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

24.69

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVX vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа LSVD равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVXLSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.41

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.66

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DFVX и LSVD

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVXLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-19.30%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.07%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.53%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-2.47%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.76%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и LSVD

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 2.41%, в то время как у LSV Disciplined Value ETF (LSVD) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVXLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

3.36%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

9.52%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

12.76%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

17.45%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

17.45%

-3.79%

Сравнение комиссий DFVX и LSVD

DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и LSVD

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.17%1.21%1.22%0.32%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFVX and LSVD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LSVD has higher volatility (3.36%) compared to DFVX (2.41%). In terms of maximum drawdown, DFVX dropped -16.71% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 25.35% for DFVX. On fees, DFVX is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 25.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVX is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

DFVX has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: Dimensional and LSV. Their fees differ too: 0.22% for DFVX and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVX и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор