PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFVX с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFVX и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVX и ILCV


2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF
0.77%15.35%17.72%9.85%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
-0.70%18.79%17.03%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%.


DFVX

1 день
0.50%
1 месяц
-4.35%
С начала года
0.77%
6 месяцев
3.14%
1 год
17.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Large Cap Vector ETF

iShares Morningstar Value ETF

Сравнение комиссий DFVX и ILCV

DFVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFVX vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина

ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFVXILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.11

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.60

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.42

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

6.69

+0.72

DFVX vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFVXILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.44

+0.90

Корреляция

Корреляция между DFVX и ILCV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и ILCV

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности ILCV в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF
1.29%1.21%1.22%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок DFVX и ILCV

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и ILCV.


Загрузка...

Показатели просадок


DFVXILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-58.63%

+41.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.82%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-4.51%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-9.39%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.50%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и ILCV

Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что DFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFVXILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.78%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

7.65%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

15.28%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

14.25%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

16.68%

-2.82%