Сравнение DFVX с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
DFVX и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVX и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVX и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 0.77% | 15.35% | 17.72% | 9.85% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 5.43% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.
DFVX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVX и HDV
DFVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVX vs. HDV — Ранг доходности на риск
DFVX
HDV
Сравнение DFVX c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVX | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.60 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.41 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 5.27 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.16 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.72 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между DFVX и HDV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVX и HDV
Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 1.29% | 1.21% | 1.22% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок DFVX и HDV
Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -37.04% | +20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -9.78% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -3.84% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -3.09% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.69% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVX и HDV
Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что DFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 2.95% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 7.18% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 12.80% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 12.80% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 15.70% | -1.84% |