Сравнение DFVX с CBSE
DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFVX returned 24.43% vs 23.86% for CBSE. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFVX charges 0.22%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.
Доходность
Сравнение доходности DFVX и CBSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFVX показывает доходность 15.81%, что значительно ниже, чем у CBSE с доходностью 20.80%.
DFVX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 10.49%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.33%
CBSE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- 14.91%
- С начала года
- 20.80%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $275.32K | $213.77K | $379.49K | |
| $784.83K | $920.78K | $912.05K |
Сравнение доходности по годам DFVX и CBSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 15.81% | 15.35% | 17.72% | 10.84% |
CBSE Clough Select Equity ETF | 20.80% | 19.53% | 32.20% | 20.60% |
Correlation
The correlation between DFVX and CBSE is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between DFVX and CBSE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVX vs. CBSE — Ранг доходности на риск
DFVX
CBSE
Сравнение DFVX c CBSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFVX | CBSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 1.77 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 4.47 | +10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFVX и CBSE
Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и CBSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVX | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -36.30% | +19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -13.57% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -9.46% | +9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -12.12% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 5.35% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVX и CBSE
Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 3.51%, в то время как у Clough Select Equity ETF (CBSE) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVX | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 5.90% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 20.74% | -12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 25.57% | -14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 24.59% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 24.07% | -10.48% |
Сравнение комиссий DFVX и CBSE
DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CBSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVX и CBSE
Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности CBSE в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.29% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% |
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 1.12% | 1.21% | 1.22% | 0.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFVX and CBSE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBSE has higher volatility (5.90%) compared to DFVX (3.51%). In terms of maximum drawdown, DFVX dropped -16.71% vs CBSE's -36.30%.
On 1-year performance, DFVX leads with 24.43% vs 23.86% for CBSE. On fees, DFVX is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFVX has performed better with a 24.43% return vs 23.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFVX is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
DFVX has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.29% for CBSE.
They also come from different issuers: Dimensional and Clough. Their fees differ too: 0.22% for DFVX and 0.85% for CBSE.
DFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFVX и CBSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор