Сравнение DFVQX с OAKEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).
DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVQX и OAKEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVQX и OAKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 5.35% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -7.03% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVQX показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -7.03%. За последние 10 лет акции DFVQX превзошли акции OAKEX по среднегодовой доходности: 9.85% против 7.35% соответственно.
DFVQX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.85%
OAKEX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVQX и OAKEX
DFVQX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.
Доходность на риск
DFVQX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск
DFVQX
OAKEX
Сравнение DFVQX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVQX | OAKEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 0.68 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.01 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.14 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 0.65 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 2.24 | +9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVQX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 0.68 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.26 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFVQX и OAKEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVQX и OAKEX
Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности OAKEX в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.09% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.64% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок DFVQX и OAKEX
Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и OAKEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVQX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.58% | -70.12% | +25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -17.18% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -38.40% | +10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.58% | -49.61% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -11.81% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -13.53% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 5.03% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVQX и OAKEX
DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что DFVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVQX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.80% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 11.02% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 16.57% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 17.62% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 18.60% | -2.09% |