PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVQX с OAKEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVQX с OAKEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFVQX (DFA International Vector Equity Portfolio) and OAKEX (Oakmark International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFVQX returned 9.92%/yr vs 7.47%/yr for OAKEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DFVQX charges 0.36%/yr vs 1.34%/yr for OAKEX.

Доходность

Сравнение доходности DFVQX и OAKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVQX показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции DFVQX превзошли акции OAKEX по среднегодовой доходности: 9.92% против 7.47% соответственно.

DFVQX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.57%
С начала года
11.07%
6 месяцев
13.89%
1 год
28.78%
3 года*
20.51%
5 лет*
10.01%
10 лет*
9.92%

OAKEX

1 день
-1.23%
1 месяц
1.68%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
2.44%
1 год
5.12%
3 года*
10.74%
5 лет*
3.89%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVQX и OAKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		11.07%38.02%4.55%17.05%-12.54%15.01%6.10%20.87%-19.03%27.51%
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-0.68%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-23.71%26.03%

Correlation

The correlation between DFVQX and OAKEX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.83

The correlation between DFVQX and OAKEX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Vector Equity Portfolio

Oakmark International Small Cap Fund

Часто сравнивают с DFVQX:
DFVQX с TSMWXDFVQX с DISVDFVQX с IDEVDFVQX с DISVXDFVQX с FSPSXDFVQX с DFISXDFVQX с DFALX
Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с ARTKXOAKEX с AVDVOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZOAKEX с SPY

Доходность на риск

DFVQX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVQX
Ранг доходности на риск DFVQX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVQX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVQXOAKEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.44

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
0.72

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.09

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

0.38

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

1.12

+9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVQX vs. OAKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVQX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа OAKEX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVQX и OAKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVQXOAKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.44

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.22

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.43

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DFVQX и OAKEX

Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и OAKEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVQXOAKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.58%

-70.12%

+25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-17.18%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.00%

-17.18%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-38.40%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.58%

-49.61%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-5.80%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-13.49%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

5.78%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVQX и OAKEX

DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что DFVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVQXOAKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.69%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

11.36%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

14.88%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

17.69%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

18.65%

-2.11%

Сравнение комиссий DFVQX и OAKEX

DFVQX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVQX и OAKEX

Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности OAKEX в 5.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		2.93%3.06%3.56%3.47%2.73%4.76%1.79%2.68%5.96%1.81%2.15%2.77%
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.28%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%

Часто задаваемые вопросы

DFVQX and OAKEX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFVQX has higher volatility (3.97%) compared to OAKEX (3.69%). In terms of maximum drawdown, DFVQX dropped -44.58% vs OAKEX's -70.12%.

DFVQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVQX и OAKEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор