Сравнение DFVQX с FSTSX
DFVQX (DFA International Vector Equity Portfolio) and FSTSX (Fidelity Series International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFVQX returned 10.20%/yr vs 10.09%/yr for FSTSX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. DFVQX charges 0.36%/yr vs 0.03%/yr for FSTSX.
Доходность
Сравнение доходности DFVQX и FSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFVQX показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью 8.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFVQX имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции FSTSX немного отстают с 10.09%.
DFVQX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 13.99%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 10.20%
- Всё время*
- 9.61%
FSTSX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 4.20%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 9.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFVQX и FSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 13.99% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 8.11% | 27.49% | 4.97% | 18.36% | -26.25% | 18.29% | 19.61% | 28.24% | -13.19% | 34.44% |
Correlation
The correlation between DFVQX and FSTSX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.88 |
The correlation between DFVQX and FSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVQX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск
DFVQX
FSTSX
Сравнение DFVQX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFVQX | FSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.11 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 3.55 | +6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFVQX и FSTSX
Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и FSTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVQX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.58% | -38.91% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -11.22% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.00% | -12.48% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -38.91% | +10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.58% | -38.91% | -5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.72% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -7.84% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.50% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVQX и FSTSX
DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) имеют волатильность 4.13% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVQX | FSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.19% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 12.03% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 14.51% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.52% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 15.70% | +0.58% |
Сравнение комиссий DFVQX и FSTSX
DFVQX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVQX и FSTSX
Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности FSTSX в 14.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.02% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
FSTSX Fidelity Series International Small Cap Fund | 14.10% | 15.24% | 10.22% | 3.34% | 6.38% | 13.22% | 0.81% | 4.27% | 10.99% | 6.30% | 4.01% | 7.32% |
Часто задаваемые вопросы
DFVQX and FSTSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTSX has higher volatility (4.19%) compared to DFVQX (4.13%). In terms of maximum drawdown, DFVQX dropped -44.58% vs FSTSX's -38.91%.
DFVQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFVQX и FSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор