Сравнение DFVQX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVQX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVQX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVQX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFVQX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 9.69% против 13.93% соответственно.
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVQX и DFUSX
DFVQX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.
Доходность на риск
DFVQX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFVQX
DFUSX
Сравнение DFVQX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVQX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 0.99 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.52 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.26 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 6.06 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVQX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.99 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.43 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFVQX и DFUSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVQX и DFUSX
Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFVQX и DFUSX
Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVQX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.58% | -54.96% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -12.10% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -24.58% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.58% | -33.79% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -6.21% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -10.66% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.58% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVQX и DFUSX
DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DFVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVQX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.35% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 9.09% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 18.15% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 16.88% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 18.05% | -1.55% |