Сравнение DFVQX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFVQX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVQX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVQX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFVQX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 9.69% против 12.92% соответственно.
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVQX и DFQTX
DFVQX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.
Доходность на риск
DFVQX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFVQX
DFQTX
Сравнение DFVQX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVQX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.08 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.63 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.35 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 6.35 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVQX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.08 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DFVQX и DFQTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVQX и DFQTX
Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFVQX и DFQTX
Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVQX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.58% | -59.35% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -12.73% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -22.64% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.58% | -37.21% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -5.96% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -7.84% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.73% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVQX и DFQTX
DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DFVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVQX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.24% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 9.06% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 18.23% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 17.04% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 18.27% | -1.77% |