Сравнение DFVIX с FHLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и FHLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и FHLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 5.83% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -12.07% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 0.99% | 31.96% | 3.67% | 18.16% | -14.17% | 11.23% | 8.09% | 21.66% | -10.70% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.
DFVIX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- 38.15%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.12%
FHLFX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и FHLFX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVIX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск
DFVIX
FHLFX
Сравнение DFVIX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | FHLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.39 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.90 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.28 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.95 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 7.44 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.39 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.53 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и FHLFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и FHLFX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности FHLFX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.15% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 3.43% | 3.46% | 2.98% | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 1.92% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и FHLFX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и FHLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -33.58% | -32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.37% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -29.36% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -8.18% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -6.18% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.97% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и FHLFX
Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 6.87%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 7.63% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 11.01% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 17.06% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 15.82% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.63% | +0.52% |