Сравнение DFVEX с TCVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX).
DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVEX и TCVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVEX и TCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | -2.83% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -9.96% | 32.10% | 7.53% | 26.11% | -13.24% | 14.15% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 5.28% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVEX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции DFVEX превзошли акции TCVIX по среднегодовой доходности: 10.94% против 8.94% соответственно.
DFVEX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 10.94%
TCVIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVEX и TCVIX
DFVEX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TCVIX в 0.85%.
Доходность на риск
DFVEX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск
DFVEX
TCVIX
Сравнение DFVEX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVEX | TCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.03 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.51 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 5.51 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVEX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.03 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DFVEX и TCVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVEX и TCVIX
Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности TCVIX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.24% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 4.03% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Просадки
Сравнение просадок DFVEX и TCVIX
Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и TCVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVEX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -41.89% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -12.52% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -19.37% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.20% | -41.89% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -7.76% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -5.43% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.00% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVEX и TCVIX
Текущая волатильность для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) составляет 4.30%, в то время как у Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVEX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.27% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 10.00% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 17.54% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 17.11% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 19.11% | +1.04% |