PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVEX с TCVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVEX с TCVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFVEX (DFA U.S. Vector Equity Fund) and TCVIX (Touchstone Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DFVEX returned 12.14%/yr vs 9.36%/yr for TCVIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DFVEX charges 0.28%/yr vs 0.85%/yr for TCVIX.

Доходность

Сравнение доходности DFVEX и TCVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVEX показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции DFVEX превзошли акции TCVIX по среднегодовой доходности: 12.14% против 9.36% соответственно.

DFVEX

1 день
-0.70%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.65%
1 год
27.98%
3 года*
18.30%
5 лет*
10.25%
10 лет*
12.14%

TCVIX

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.72%
С начала года
14.71%
6 месяцев
14.38%
1 год
26.74%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.22%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVEX и TCVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		11.29%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%26.11%-13.24%14.15%
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		14.71%10.00%8.61%7.78%-8.38%27.12%5.70%29.76%-16.77%14.09%

Correlation

The correlation between DFVEX and TCVIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г.

0.95

The correlation between DFVEX and TCVIX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Vector Equity Fund

Touchstone Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с DFQTXDFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с VTIDFVEX с FLPSX
Часто сравнивают с TCVIX:
TCVIX с TGVOXTCVIX с SPYTCVIX с VOTCVIX с MVEIXTCVIX с MYISXTCVIX с FMPOXTCVIX с ACLAX

Доходность на риск

DFVEX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TCVIX
Ранг доходности на риск TCVIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCVIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCVIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCVIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCVIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVEX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVEXTCVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.93

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.81

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.07

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

11.75

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVEX vs. TCVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVEX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCVIX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVEX и TCVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVEXTCVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.93

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DFVEX и TCVIX

Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и TCVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVEXTCVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.71%

-41.89%

-20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.52%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.20%

-18.98%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-19.37%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.20%

-41.89%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.08%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-5.39%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.22%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVEX и TCVIX

Текущая волатильность для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) составляет 2.98%, в то время как у Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVEXTCVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.72%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

10.25%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

13.59%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

17.20%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

19.16%

+0.98%

Сравнение комиссий DFVEX и TCVIX

DFVEX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии TCVIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVEX и TCVIX

Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности TCVIX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.08%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		3.70%4.25%5.48%1.80%6.59%6.77%0.76%0.91%5.86%6.47%4.44%7.26%

Часто задаваемые вопросы

DFVEX and TCVIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCVIX has higher volatility (3.72%) compared to DFVEX (2.98%). In terms of maximum drawdown, DFVEX dropped -62.71% vs TCVIX's -41.89%.

DFVEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVEX и TCVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор