PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVEX с CIMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVEX с CIMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX).

DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVEX и CIMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVEX и CIMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		-0.29%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%26.11%-13.24%13.05%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-4.82%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, DFVEX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у CIMDX с доходностью -4.82%.

DFVEX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.24%
1 год
18.63%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.23%

CIMDX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.41%
1 год
3.41%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Vector Equity Fund

Clarkston Founders Fund

Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с DFQTXDFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с VTIDFVEX с Dfsv
Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с CILGXCIMDX с SPYCIMDX с FMPOXCIMDX с NMAVXCIMDX с ACMVXCIMDX с VMVAX

Сравнение комиссий DFVEX и CIMDX

DFVEX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CIMDX в 0.95%.

CIMDX
Clarkston Founders Fund
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund

Доходность на риск

DFVEX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVEX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVEXCIMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.17

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.40

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.32

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

1.00

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVEX vs. CIMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVEX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа CIMDX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVEX и CIMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVEXCIMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.17

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между DFVEX и CIMDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVEX и CIMDX

Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности CIMDX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.21%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.41%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFVEX и CIMDX

Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и CIMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVEXCIMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.71%

-31.86%

-30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-11.30%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-21.26%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-8.41%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-5.88%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.60%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVEX и CIMDX

DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX) имеют волатильность 5.18% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVEXCIMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.29%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

11.49%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

18.72%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

15.81%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

17.52%

+2.65%