PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVEX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVEX с ARFFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVEX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVEX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		0.24%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%26.11%-13.24%14.15%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.41%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, DFVEX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции DFVEX превзошли акции ARFFX по среднегодовой доходности: 11.29% против 10.72% соответственно.

DFVEX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
2.67%
1 год
18.12%
3 года*
14.39%
5 лет*
9.09%
10 лет*
11.29%

ARFFX

1 день
0.11%
1 месяц
-3.36%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.96%
1 год
33.68%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.09%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Vector Equity Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с DFQTXDFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с VTIDFVEX с Dfsv
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с NMAVXARFFX с VMVAXARFFX с FASPXARFFX с ACLAX

Сравнение комиссий DFVEX и ARFFX

DFVEX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.

ARFFX
Ariel Focus Fund
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund

Доходность на риск

DFVEX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVEX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVEXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.84

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.50

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.48

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

9.58

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVEX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVEX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVEX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVEXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.84

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между DFVEX и ARFFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVEX и ARFFX

Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности ARFFX в 11.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.20%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.81%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок DFVEX и ARFFX

Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVEXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.71%

-57.66%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.70%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-24.50%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.20%

-43.22%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-5.18%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-9.49%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.68%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVEX и ARFFX

DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVEXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.19%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

10.26%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

19.27%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

18.61%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

19.88%

+0.28%