Сравнение DFVEX с ARFFX
DFVEX (DFA U.S. Vector Equity Fund) and ARFFX (Ariel Focus Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DFVEX returned 12.26%/yr vs 10.35%/yr for ARFFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFVEX charges 0.28%/yr vs 1.00%/yr for ARFFX.
Доходность
Сравнение доходности DFVEX и ARFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFVEX показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у ARFFX с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции DFVEX превзошли акции ARFFX по среднегодовой доходности: 12.26% против 10.35% соответственно.
DFVEX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 12.26%
ARFFX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам DFVEX и ARFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 11.84% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -9.96% | 32.10% | 7.53% | 26.11% | -13.24% | 14.15% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 8.39% | 21.00% | 13.39% | 6.98% | -9.12% | 21.14% | 6.90% | 25.62% | -13.23% | 15.01% |
Correlation
The correlation between DFVEX and ARFFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.91 |
The correlation between DFVEX and ARFFX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVEX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск
DFVEX
ARFFX
Сравнение DFVEX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFVEX | ARFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 4.22 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 10.64 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFVEX и ARFFX
Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и ARFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVEX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -57.66% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.02% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.20% | -23.39% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -24.50% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.20% | -43.22% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -4.31% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -9.43% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.18% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVEX и ARFFX
DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Ariel Focus Fund (ARFFX) имеют волатильность 4.14% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVEX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.18% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.58% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 13.71% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 18.54% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 19.88% | +0.28% |
Сравнение комиссий DFVEX и ARFFX
DFVEX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVEX и ARFFX
Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности ARFFX в 11.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFFX Ariel Focus Fund | 11.70% | 12.68% | 2.27% | 3.33% | 8.30% | 3.30% | 2.41% | 1.03% | 7.61% | 5.76% | 1.04% | 13.91% |
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.08% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
DFVEX and ARFFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARFFX has higher volatility (4.18%) compared to DFVEX (4.14%). In terms of maximum drawdown, DFVEX dropped -62.71% vs ARFFX's -57.66%.
ARFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFVEX и ARFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор