PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFVE с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVE с THLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFVE tracks the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, DFVE returned 23.33% vs 17.09% for THLV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности DFVE и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 11.24%.

DFVE

1 день
1.07%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
9.46%
С начала года
14.89%
1 год
23.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.18%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
6.35%
С начала года
11.24%
1 год
17.09%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVE и THLV

2026 (YTD)20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		14.89%14.51%14.66%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		11.24%10.50%10.39%

Correlation

The correlation between DFVE and THLV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.83

The correlation between DFVE and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVE и THLV

Секторы
DFVE
THLV

Промышленность

17.7%
13.2%

Потребительский циклический сектор

16.6%
15.7%

Финансовые услуги

15.3%
13.4%

Технологии

11.8%
18.1%

Здравоохранение

9.9%
12.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
13.7%

Энергетика

5.8%
17.5%

Коммунальные услуги

5.3%
13.7%

Сырьевые материалы

4.3%
11.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
0.2%

Недвижимость

1.3%
13.9%

Промышленность

DFVE
17.7%
THLV
13.2%

Потребительский циклический сектор

DFVE
16.6%
THLV
15.7%

Финансовые услуги

DFVE
15.3%
THLV
13.4%

Технологии

DFVE
11.8%
THLV
18.1%

Здравоохранение

DFVE
9.9%
THLV
12.5%

Потребительский защитный сектор

DFVE
8.1%
THLV
13.7%

Энергетика

DFVE
5.8%
THLV
17.5%

Коммунальные услуги

DFVE
5.3%
THLV
13.7%

Сырьевые материалы

DFVE
4.3%
THLV
11.9%

Коммуникационные услуги

DFVE
3.9%
THLV
0.2%

Недвижимость

DFVE
1.3%
THLV
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DFVE:
DFVE с IOODFVE с SCHXDFVE с BDGSDFVE с DCMTDFVE с DMXDFVE с DCREDFVE с DBND
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с ^GSPCTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

DFVE vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFVETHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.68

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.38

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.58

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

7.65

+3.08

DFVE vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFVE и THLV

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVETHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-13.15%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-6.66%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-3.69%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.24%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и THLV

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что DFVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVETHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.53%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

7.89%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

10.21%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

11.75%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

11.75%

+3.60%

Сравнение комиссий DFVE и THLV

DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и THLV

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности THLV в 1.59%

ПозицияTTM2025202420232022
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.36%1.52%1.53%0.00%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.59%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

DFVE and THLV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFVE has higher volatility (2.82%) compared to THLV (2.53%). In terms of maximum drawdown, DFVE dropped -19.43% vs THLV's -13.15%.

On 1-year performance, DFVE leads with 23.33% vs 17.09% for THLV. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFVE has performed better with a 23.33% return vs 17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.36% for DFVE.

DFVE tracks Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: DoubleLine and THOR. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.64% for THLV.

DFVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVE и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор