PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVE с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVE с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

DFVE и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVE - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DFVE и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVE и THLV

2026 (YTD)20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		2.26%14.51%13.70%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%8.97%

Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

DFVE

1 день
0.48%
1 месяц
-4.70%
С начала года
2.26%
6 месяцев
4.10%
1 год
18.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DFVE:
DFVE с SCHXDFVE с BDGSDFVE с IOODFVE с DCMTDFVE с DBNDDFVE с DMBSDFVE с DCRE
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QQQ

Сравнение комиссий DFVE и THLV

DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

DFVE vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVETHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.81

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.53

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.00

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

10.82

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVE vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVETHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.81

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.85

+0.05

Корреляция

Корреляция между DFVE и THLV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и THLV

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности THLV в 1.66%

TTM2025202420232022
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.48%1.52%1.53%0.00%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок DFVE и THLV

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVETHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-13.15%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-6.66%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-4.46%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-3.75%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.85%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и THLV

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что DFVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVETHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.33%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

7.61%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

11.29%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

11.80%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

11.80%

+4.01%