Сравнение DFVE с SPCT
DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFVE is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности DFVE и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFVE показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
DFVE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 14.89%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFVE и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 14.89% | 2.47% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between DFVE and SPCT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVE vs. SPCT — Ранг доходности на риск
DFVE
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFVE c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFVE | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFVE и SPCT
Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVE | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -7.17% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -1.49% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVE и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVE | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 9.27% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 9.27% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 9.27% | +6.08% |
Сравнение комиссий DFVE и SPCT
DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVE и SPCT
Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.36% | 1.52% | 1.53% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFVE and SPCT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
DFVE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: DoubleLine and Liberty One. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для DFVE и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор