PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFVE с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFVE и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVE и FTAG


2026 (YTD)20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF
2.26%14.51%13.70%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.78%14.82%-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.


DFVE

1 день
0.48%
1 месяц
-4.70%
С начала года
2.26%
6 месяцев
4.10%
1 год
18.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Сравнение комиссий DFVE и FTAG

DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.


Доходность на риск

DFVE vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 5353
Ранг коэф-та Мартина

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFVEFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.98

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.17

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

6.62

-0.84

DFVE vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFVEFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.35

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

-0.33

+1.23

Корреляция

Корреляция между DFVE и FTAG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и FTAG

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности FTAG в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF
1.48%1.52%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок DFVE и FTAG

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и FTAG.


Загрузка...

Показатели просадок


DFVEFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-90.89%

+71.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.00%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-78.19%

+72.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-71.17%

+68.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.68%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и FTAG

Текущая волатильность для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) составляет 4.36%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что DFVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFVEFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.93%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

10.75%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

17.49%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

17.38%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

19.92%

-4.11%