PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFVE с EMTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFVE и EMTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у EMTY с доходностью 1.09%.


DFVE

1 день
-0.48%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EMTY

1 день
-0.32%
1 месяц
1.81%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.80%
1 год
1.60%
3 года*
-4.69%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVE и EMTY


2026 (YTD)20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF
10.31%14.51%13.70%
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF
1.09%-1.76%-5.61%

Correlation

The correlation between DFVE and EMTY is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

-0.75

The correlation between DFVE and EMTY has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

ProShares Decline of the Retail Store ETF

Доходность на риск

DFVE vs. EMTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 6262
Ранг коэф-та Мартина

EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c EMTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFVEEMTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.03

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

0.11

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

0.20

+10.72

DFVE vs. EMTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа EMTY равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и EMTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFVEEMTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.09

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

-0.43

+1.52

Просадки

Сравнение просадок DFVE и EMTY

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и EMTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFVEEMTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-77.62%

+58.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-14.00%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-74.77%

+74.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-54.01%

+51.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

8.11%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и EMTY

Текущая волатильность для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) составляет 2.98%, в то время как у ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что DFVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFVEEMTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

6.00%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

12.40%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

17.71%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

22.36%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

25.67%

-10.11%

Сравнение комиссий DFVE и EMTY

DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMTY в 0.66%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и EMTY

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности EMTY в 3.45%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF
1.37%1.52%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF
3.45%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%

Часто задаваемые вопросы


DFVE and EMTY have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMTY has higher volatility (6.00%) compared to DFVE (2.98%). In terms of maximum drawdown, DFVE dropped -19.43% vs EMTY's -77.62%.

On 1-year performance, DFVE leads with 23.82% vs 1.60% for EMTY. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DFVE has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFVE has performed better with a 23.82% return vs 1.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.66% for EMTY.

EMTY has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.37% for DFVE.

DFVE is categorized as Large Cap Blend Equities, while EMTY is Inverse Equities. DFVE tracks Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: DoubleLine and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.66% for EMTY.

DFVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVE и EMTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор