Сравнение DFVE с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
DFVE и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVE - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFVE и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVE и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 2.26% | 14.51% | 13.70% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVE показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
DFVE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVE и DJUN
DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
DFVE vs. DJUN — Ранг доходности на риск
DFVE
DJUN
Сравнение DFVE c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVE | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.85 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 8.47 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFVE и DJUN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVE и DJUN
Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.48% | 1.52% | 1.53% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFVE и DJUN
Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -11.96% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -7.33% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -1.18% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -1.64% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.33% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVE и DJUN
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что DFVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.86% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 3.79% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 10.23% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 8.50% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 8.16% | +7.65% |