PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVE с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVE с BLCR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

DFVE и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVE - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVE и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVE и BLCR

2026 (YTD)20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.77%14.51%13.70%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-3.06%30.93%13.12%

Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -3.06%.

DFVE

1 день
1.90%
1 месяц
-5.33%
С начала года
1.77%
6 месяцев
3.98%
1 год
16.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
3.51%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
2.52%
1 год
34.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с DFVE:
DFVE с SCHXDFVE с BDGSDFVE с IOODFVE с DCMTDFVE с DMBSDFVE с DBNDDFVE с DCRE
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий DFVE и BLCR

DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

DFVE vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVEBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.64

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.29

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.89

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

12.09

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVE vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVEBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.64

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.40

-0.51

Корреляция

Корреляция между DFVE и BLCR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и BLCR

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.49%1.52%1.53%0.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DFVE и BLCR

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVEBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-21.29%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.13%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-7.11%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-2.28%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.90%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и BLCR

Текущая волатильность для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) составляет 4.39%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что DFVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVEBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

7.06%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

12.45%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

21.12%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

17.59%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

17.59%

-1.77%