PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVE с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVE с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFVE is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, DFVE returned 23.82% vs 47.09% for BLCR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности DFVE и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

DFVE

1 день
-0.48%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVE и BLCR

2026 (YTD)20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		10.31%14.51%13.70%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%13.12%

Correlation

The correlation between DFVE and BLCR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.67

The correlation between DFVE and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVE и BLCR

Секторы
DFVE
BLCR

Промышленность

16.9%
13.5%

Потребительский циклический сектор

16.1%
10.9%

Финансовые услуги

14.5%
12.1%

Технологии

12.9%
35.7%

Здравоохранение

9.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Энергетика

6.3%
2.2%

Коммунальные услуги

5.2%
1.6%

Сырьевые материалы

4.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
11.0%

Недвижимость

1.4%

-

Промышленность

DFVE
16.9%
BLCR
13.5%

Потребительский циклический сектор

DFVE
16.1%
BLCR
10.9%

Финансовые услуги

DFVE
14.5%
BLCR
12.1%

Технологии

DFVE
12.9%
BLCR
35.7%

Здравоохранение

DFVE
9.8%
BLCR
7.6%

Потребительский защитный сектор

DFVE
8.2%
BLCR

-

Энергетика

DFVE
6.3%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

DFVE
5.2%
BLCR
1.6%

Сырьевые материалы

DFVE
4.5%
BLCR
2.2%

Коммуникационные услуги

DFVE
4.3%
BLCR
11.0%

Недвижимость

DFVE
1.4%
BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с DFVE:
DFVE с SCHXDFVE с BDGSDFVE с IOODFVE с DCMTDFVE с DMXDFVE с DBNDDFVE с DCRE
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

DFVE vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVEBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
3.05

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
4.02

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.61

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

21.86

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVE vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVEBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.05

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.90

-0.81

Просадки

Сравнение просадок DFVE и BLCR

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVEBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-21.29%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-10.26%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.37%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-2.19%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.16%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и BLCR

Текущая волатильность для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) составляет 2.98%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что DFVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVEBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.45%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

12.24%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

15.54%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

17.47%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

17.47%

-1.91%

Сравнение комиссий DFVE и BLCR

DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и BLCR

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.37%1.52%1.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFVE and BLCR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to DFVE (2.98%). In terms of maximum drawdown, DFVE dropped -19.43% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 23.82% for DFVE. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DFVE has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 23.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

DFVE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: DoubleLine and BlackRock. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVE и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор