Сравнение DFUVX с SHXPX
DFUVX (DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DFUVX charges 0.14%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFUVX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 11.29%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFUVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.16% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between DFUVX and SHXPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFUVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
DFUVX
SHXPX
Сравнение DFUVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 8.85 | -8.40 |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и SHXPX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFUVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -0.13% | -65.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.13% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -0.03% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFUVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 2.95% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 2.95% | +12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 2.95% | +15.45% |
Сравнение комиссий DFUVX и SHXPX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и SHXPX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.51% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFUVX and SHXPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFUVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор