PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHXPX с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHXPX с VONG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

SHXPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SHXPX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHXPX и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		-8.03%19.14%5.69%12.59%-19.01%24.08%18.78%13.96%2.72%0.16%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.97%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, SHXPX показывает доходность -8.03%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%.

SHXPX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-5.48%
1 год
12.76%
3 года*
6.81%
5 лет*
2.13%
10 лет*
—

VONG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.47%
1 год
18.72%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с AADBXSHXPX с AADEXSHXPX с AHLPXSHXPX с ADNPXSHXPX с ACTIXSHXPX с AAIEX
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Сравнение комиссий SHXPX и VONG

SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

SHXPX vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHXPX
Ранг доходности на риск SHXPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHXPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHXPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHXPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHXPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHXPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHXPX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHXPXVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.84

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.36

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.22

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

4.16

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHXPX vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHXPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHXPX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHXPXVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.59

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.84

-0.51

Корреляция

Корреляция между SHXPX и VONG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHXPX и VONG

Дивидендная доходность SHXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности VONG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		6.67%6.13%0.54%0.63%8.35%6.58%2.04%5.11%2.65%0.16%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок SHXPX и VONG

Максимальная просадка SHXPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

SHXPXVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-32.72%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-16.23%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-32.72%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-12.29%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-4.90%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

4.78%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SHXPX и VONG

Текущая волатильность для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) составляет 5.30%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что SHXPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHXPXVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.81%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

12.37%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

22.42%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

21.35%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

20.82%

+1.09%