Сравнение SHXPX с VONG
SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both funds - SHXPX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Beacon, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SHXPX charges 1.21%/yr vs 0.06%/yr for VONG.
Доходность
Сравнение доходности SHXPX и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VONG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам SHXPX и VONG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -0.23% |
Correlation
The correlation between SHXPX and VONG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHXPX vs. VONG — Ранг доходности на риск
SHXPX
VONG
Сравнение SHXPX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHXPX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.85 | 0.90 | +7.95 |
Просадки
Сравнение просадок SHXPX и VONG
Максимальная просадка SHXPX за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHXPX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -32.72% | +32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.46% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -4.88% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHXPX и VONG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHXPX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 15.36% | -12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 21.33% | -18.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 20.87% | -17.92% |
Сравнение комиссий SHXPX и VONG
SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHXPX и VONG
SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.43% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SHXPX and VONG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для SHXPX и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор