PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHXPX с AADBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHXPX с AADBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX).

SHXPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. AADBX управляется American Beacon. Фонд был запущен 16 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SHXPX и AADBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHXPX и AADBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		-8.03%19.14%5.69%12.59%-19.01%24.08%18.78%13.96%2.72%0.16%
AADBX
American Beacon Balanced Fund		-0.54%11.65%10.54%12.35%-7.55%16.73%6.30%22.57%-8.11%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, SHXPX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у AADBX с доходностью -0.54%.

SHXPX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-5.48%
1 год
12.76%
3 года*
6.81%
5 лет*
2.13%
10 лет*
—

AADBX

1 день
1.50%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.56%
1 год
9.86%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

American Beacon Balanced Fund

Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADEXSHXPX с AHLPXSHXPX с ADNPXSHXPX с ACTIXSHXPX с AAIEX
Часто сравнивают с AADBX:
AADBX с FBALXAADBX с TFBYXAADBX с AGEYXAADBX с BRLVXAADBX с BRLGXAADBX с AVFIXAADBX с ADNPX

Сравнение комиссий SHXPX и AADBX

SHXPX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии AADBX в 0.72%.

SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund
AADBX
American Beacon Balanced Fund

Доходность на риск

SHXPX vs. AADBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHXPX
Ранг доходности на риск SHXPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHXPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHXPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHXPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHXPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHXPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AADBX
Ранг доходности на риск AADBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADBX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADBX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHXPX c AADBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) и American Beacon Balanced Fund (AADBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHXPXAADBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.90

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.27

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

5.05

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHXPX vs. AADBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHXPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа AADBX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHXPX и AADBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHXPXAADBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.55

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.30

Корреляция

Корреляция между SHXPX и AADBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHXPX и AADBX

Дивидендная доходность SHXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности AADBX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		6.67%6.13%0.54%0.63%8.35%6.58%2.04%5.11%2.65%0.16%0.00%0.00%
AADBX
American Beacon Balanced Fund		8.29%8.77%9.66%2.27%10.60%9.34%13.14%9.00%9.67%7.83%1.87%6.84%

Просадки

Сравнение просадок SHXPX и AADBX

Максимальная просадка SHXPX за все время составила -41.98%, примерно равная максимальной просадке AADBX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHXPX и AADBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHXPXAADBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-41.05%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-8.37%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-17.79%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-3.95%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-4.77%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

2.10%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SHXPX и AADBX

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с American Beacon Balanced Fund (AADBX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что SHXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHXPXAADBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

3.28%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

6.28%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

11.22%

+12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

11.63%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

12.44%

+9.47%