Сравнение DFUVX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUVX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 4.11% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 18.60% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции DFUVX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.52% против 7.01% соответственно.
DFUVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.52%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и PSECX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
DFUVX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
DFUVX
PSECX
Сравнение DFUVX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUVX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.63 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.00 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 4.41 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUVX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.63 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и PSECX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и PSECX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.68% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и PSECX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUVX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -31.13% | -34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -8.36% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -18.47% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -31.13% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -6.09% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -3.90% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.10% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и PSECX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUVX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.54% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 7.74% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 13.18% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 11.92% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 13.18% | +5.24% |