PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUVX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и PSECX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
4.11%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%
PSECX
1789 Growth and Income Fund
-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции DFUVX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.52% против 7.01% соответственно.


DFUVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.71%
С начала года
4.11%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.52%

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

1789 Growth and Income Fund

Сравнение комиссий DFUVX и PSECX

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.


Доходность на риск

DFUVX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.63

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.00

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

4.41

+1.24

DFUVX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.63

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.11

Корреляция

Корреляция между DFUVX и PSECX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и PSECX

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности PSECX в 0.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.68%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
PSECX
1789 Growth and Income Fund
0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и PSECX

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и PSECX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-31.13%

-34.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-8.36%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-18.47%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-31.13%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-6.09%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-3.90%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.10%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и PSECX

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.54%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

7.74%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

13.18%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

11.92%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

13.18%

+5.24%