PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUVX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и NEIMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
4.11%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции DFUVX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.24% соответственно.


DFUVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.71%
С начала года
4.11%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.52%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Neiman Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий DFUVX и NEIMX

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.


Доходность на риск

DFUVX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.65

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.32

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.49

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

12.55

-6.90

DFUVX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.65

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.02

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.02

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.03

+0.41

Корреляция

Корреляция между DFUVX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и NEIMX

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности NEIMX в 0.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.68%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и NEIMX

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и NEIMX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-92.94%

+27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-10.78%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-92.94%

+72.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-92.94%

+51.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-90.08%

+86.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-9.92%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.14%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и NEIMX

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.16% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.05%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.52%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

15.65%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

576.30%

-560.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

407.62%

-389.20%