Сравнение DFUVX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUVX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 4.11% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 18.60% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции DFUVX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.24% соответственно.
DFUVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.52%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и NEIMX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
DFUVX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
DFUVX
NEIMX
Сравнение DFUVX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUVX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.65 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.32 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.49 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 12.55 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.65 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.02 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.02 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.03 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и NEIMX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.68% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и NEIMX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -92.94% | +27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -10.78% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -92.94% | +72.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -92.94% | +51.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -90.08% | +86.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -9.92% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.14% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и NEIMX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.16% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.05% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 8.52% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 15.65% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 576.30% | -560.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 407.62% | -389.20% |