PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUVX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUVX и HFCVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
4.11%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUVX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции HFCVX немного впереди с 10.85%.


DFUVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.71%
С начала года
4.11%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.52%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Hennessy Cornerstone Value Fund

Сравнение комиссий DFUVX и HFCVX

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.


Доходность на риск

DFUVX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.95

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.72

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

7.47

-1.82

DFUVX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.44

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между DFUVX и HFCVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и HFCVX

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.68%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и HFCVX

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, примерно равная максимальной просадке HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и HFCVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-65.75%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.00%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-16.81%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-39.39%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-1.46%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-8.28%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.61%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и HFCVX

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.06%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

6.83%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

12.75%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

13.28%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

16.48%

+1.94%