Сравнение DFUVX с AUXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).
DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и AUXFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUVX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 4.11% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 18.60% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 1.73% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUVX показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции DFUVX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.60% соответственно.
DFUVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.52%
AUXFX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUVX и AUXFX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.
Доходность на риск
DFUVX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
DFUVX
AUXFX
Сравнение DFUVX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUVX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.00 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.45 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.62 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 6.96 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUVX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.00 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.57 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFUVX и AUXFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и AUXFX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности AUXFX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.68% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.79% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и AUXFX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и AUXFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUVX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -39.82% | -25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -8.19% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -15.73% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -33.69% | -8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -3.90% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -4.44% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.90% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и AUXFX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUVX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.37% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 6.55% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 12.14% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 12.22% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 15.20% | +3.22% |