PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFUV с REVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с REVS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DFUV is actively managed, while REVS is passively managed. Over the past 3 years, DFUV returned 18.31%/yr vs 18.27%/yr for REVS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.19%/yr for REVS.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и REVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у REVS с доходностью 16.36%.

DFUV

1 день
0.26%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
13.96%
С начала года
18.95%
1 год
31.59%
3 года*
18.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

REVS

1 день
0.89%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
12.63%
С начала года
16.36%
1 год
27.32%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и REVS

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		18.95%15.77%11.79%13.25%-0.71%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		16.36%16.80%16.36%13.46%-2.53%

Correlation

The correlation between DFUV and REVS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.94

The correlation between DFUV and REVS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUV и REVS

Секторы
DFUV
REVS

Финансовые услуги

22.1%
18.3%

Технологии

16.8%
16.4%

Здравоохранение

14.7%
11.4%

Промышленность

13.5%
11.8%

Энергетика

10.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.7%

Сырьевые материалы

5.6%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.8%

Недвижимость

0.3%
4.2%

Коммунальные услуги

0.1%
4.4%

Финансовые услуги

DFUV
22.1%
REVS
18.3%

Технологии

DFUV
16.8%
REVS
16.4%

Здравоохранение

DFUV
14.7%
REVS
11.4%

Промышленность

DFUV
13.5%
REVS
11.8%

Энергетика

DFUV
10.9%
REVS
6.7%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.6%
REVS
7.7%

Сырьевые материалы

DFUV
5.6%
REVS
4.0%

Коммуникационные услуги

DFUV
4.8%
REVS
8.3%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.7%
REVS
6.8%

Недвижимость

DFUV
0.3%
REVS
4.2%

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
REVS
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Columbia Research Enhanced Value ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с AVLVDFUV с DFLVDFUV с DFACDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS
Часто сравнивают с REVS:
REVS с OILKREVS с SCHDREVS с SRLNREVS с VIGREVS с ECONREVS с ESGNREVS с RECS

Доходность на риск

DFUV vs. REVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
REVS
Ранг доходности на риск REVS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c REVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFUVREVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.38

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.44

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

3.95

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.09

14.38

+4.72

DFUV vs. REVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REVS равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и REVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFUV и REVS

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки REVS в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и REVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVREVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-37.85%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-6.94%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-16.37%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-4.59%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.90%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и REVS

Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) имеют волатильность 2.87% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVREVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.99%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

8.48%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

11.52%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

14.88%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

19.01%

-2.84%

Сравнение комиссий DFUV и REVS

DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии REVS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и REVS

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности REVS в 1.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.31%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%0.00%
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		1.83%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and REVS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REVS has higher volatility (2.99%) compared to DFUV (2.87%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs REVS's -37.85%.

On 3-year performance, DFUV leads with 18.31% vs 18.27% for REVS. On fees, REVS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFUV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUV has performed better with a 18.31% return vs 18.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REVS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.21% for DFUV.

REVS has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.31% for DFUV.

They also come from different issuers: Dimensional and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.19% for REVS.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и REVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор