PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUV с HDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUV и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUV и HDV


2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
4.70%15.77%11.79%13.25%1.22%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
10.85%11.90%14.16%1.72%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.


DFUV

1 день
0.29%
1 месяц
-3.47%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.43%
1 год
20.01%
3 года*
15.16%
5 лет*
10 лет*

HDV

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.84%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.91%
1 год
14.78%
3 года*
13.48%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Marketwide Value ETF

iShares Core High Dividend ETF

Сравнение комиссий DFUV и HDV

DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUV vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 6666
Ранг коэф-та Мартина

HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.60

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.41

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

5.27

+1.67

DFUV vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.16

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.72

+0.01

Корреляция

Корреляция между DFUV и HDV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и HDV

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности HDV в 2.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
1.51%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Просадки

Сравнение просадок DFUV и HDV

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и HDV.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-37.04%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-9.78%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-3.84%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.09%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.69%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и HDV

Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что DFUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.95%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

7.18%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

12.80%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

12.80%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

15.70%

+0.74%