PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с AVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFUV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFUV returned 19.61%/yr vs 22.35%/yr for AVUS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 14.42%.

DFUV

1 день
-0.11%
1 месяц
5.54%
С начала года
16.95%
6 месяцев
18.53%
1 год
34.65%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		16.95%15.77%11.79%13.25%1.22%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%-0.14%

Correlation

The correlation between DFUV and AVUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.91

The correlation between DFUV and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUV и AVUS

Секторы
DFUV
AVUS

Финансовые услуги

21.9%
15.2%

Технологии

15.7%
27.5%

Здравоохранение

13.7%
7.1%

Промышленность

13.6%
11.5%

Энергетика

12.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
11.8%

Сырьевые материалы

6.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

5.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.4%

Недвижимость

0.4%
0.2%

Коммунальные услуги

0.1%
2.5%

Финансовые услуги

DFUV
21.9%
AVUS
15.2%

Технологии

DFUV
15.7%
AVUS
27.5%

Здравоохранение

DFUV
13.7%
AVUS
7.1%

Промышленность

DFUV
13.6%
AVUS
11.5%

Энергетика

DFUV
12.9%
AVUS
7.4%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.2%
AVUS
11.8%

Сырьевые материалы

DFUV
6.0%
AVUS
2.7%

Коммуникационные услуги

DFUV
5.1%
AVUS
9.8%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.4%
AVUS
4.4%

Недвижимость

DFUV
0.4%
AVUS
0.2%

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
AVUS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

DFUV vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.68

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.66

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

4.14

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.03

18.85

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.68

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.80

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DFUV и AVUS

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-37.04%

+19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-7.85%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-19.74%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.46%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-5.09%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.72%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и AVUS

Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 3.11% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.98%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

9.00%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

12.15%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.29%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

20.85%

-4.61%

Сравнение комиссий DFUV и AVUS

DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и AVUS

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.35%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and AVUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUV has higher volatility (3.11%) compared to AVUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs AVUS's -37.04%.

On 3-year performance, AVUS leads with 22.35% vs 19.61% for DFUV. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUS has performed better with a 22.35% return vs 19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for DFUV.

DFUV has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.91% for AVUS.

DFUV is categorized as Large Cap Value Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Dimensional and American Century. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.15% for AVUS.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор