Сравнение DFUSX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUSX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 17.64% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUSX показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и TANDX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
DFUSX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
DFUSX
TANDX
Сравнение DFUSX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUSX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.82 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | -1.08 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.69 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | -2.00 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUSX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.82 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.00 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.01 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между DFUSX и TANDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и TANDX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и TANDX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUSX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -95.17% | +40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -13.14% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -95.17% | +70.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -95.10% | +88.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -18.93% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.50% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и TANDX
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUSX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.19% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 7.33% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 12.04% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 1,010.25% | -993.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 852.44% | -834.39% |