Сравнение DFUSX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUSX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DFUSX на уровне -4.33% и FLCPX на уровне -4.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUSX имеют среднегодовую доходность 13.93%, а акции FLCPX немного впереди с 14.08%.
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и FLCPX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUSX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
DFUSX
FLCPX
Сравнение DFUSX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUSX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.50 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 6.39 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUSX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между DFUSX и FLCPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и FLCPX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и FLCPX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUSX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -33.87% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.14% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -24.40% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -33.87% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -6.23% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -4.24% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.53% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и FLCPX
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.35% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUSX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.34% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 9.53% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 18.33% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 17.08% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.15% | -0.10% |