PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUS с TEXN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

DFUS и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUS и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUS и TEXN

2026 (YTD)2025
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-4.17%13.15%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		12.67%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 12.67%.

DFUS

1 день
2.93%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.67%
1 год
18.39%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
1.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
12.67%
6 месяцев
10.48%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с SPY

Сравнение комиссий DFUS и TEXN

DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TEXN
iShares Texas Equity ETF
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

DFUS vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUS vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.99

-1.38

Корреляция

Корреляция между DFUS и TEXN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и TEXN

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности TEXN в 1.13%

TTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.97%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.13%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUS и TEXN

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUSTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-6.34%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-0.54%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-1.27%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUSTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

14.82%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

14.82%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

14.82%

+2.56%