Сравнение DFUS с PSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).
DFUS и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUS и PSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUS и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -4.17% | 17.46% | 24.34% | 26.36% | -18.34% | 11.90% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.77% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUS показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.77%.
DFUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMD
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUS и PSMD
DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Доходность на риск
DFUS vs. PSMD — Ранг доходности на риск
DFUS
PSMD
Сравнение DFUS c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUS | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.71 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.53 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 8.66 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUS | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.03 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DFUS и PSMD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUS и PSMD
Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.97% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFUS и PSMD
Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUS | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.62% | -11.96% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -7.51% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -2.89% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -1.71% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.32% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUS и PSMD
Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUS | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.10% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 4.39% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 10.09% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 8.60% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 8.56% | +8.82% |