PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUS с PSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

DFUS и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUS и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUS и PSCX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-4.17%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.88%12.08%13.27%16.57%-7.35%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.88%.

DFUS

1 день
2.93%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.67%
1 год
18.39%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
1.43%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.02%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с MGC

Сравнение комиссий DFUS и PSCX

DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

DFUS vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.05

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.99

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

10.21

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUS vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.37

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.10

-0.50

Корреляция

Корреляция между DFUS и PSCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и PSCX

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.97%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUS и PSCX

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUSPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-10.20%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-6.15%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-2.84%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-1.92%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.20%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и PSCX

Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUSPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

2.81%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

4.31%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

8.83%

+9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

7.06%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

7.02%

+10.36%