PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUEX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUEX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

DFUEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 окт. 2007 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUEX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUEX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUEX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio		-6.34%15.65%22.08%25.95%-17.95%27.86%15.75%33.20%-9.98%16.76%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, DFUEX показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

DFUEX

1 день
-0.68%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-4.39%
1 год
15.64%
3 года*
15.91%
5 лет*
9.62%
10 лет*
12.67%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с DFUEX:
DFUEX с FXAIXDFUEX с DFIVXDFUEX с DFSTXDFUEX с DFIEXDFUEX с DISVXDFUEX с FGJEXDFUEX с VPMAX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий DFUEX и YFSIX

DFUEX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
DFUEX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

Доходность на риск

DFUEX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUEX
Ранг доходности на риск DFUEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUEX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUEX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUEXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.99

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.16

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.36

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

4.42

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUEX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUEX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUEX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUEXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.99

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.71

0.00

Корреляция

Корреляция между DFUEX и YFSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUEX и YFSIX

Дивидендная доходность DFUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUEX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio		0.90%0.64%0.93%1.78%4.61%4.73%1.18%5.79%3.19%2.12%2.05%2.95%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUEX и YFSIX

Максимальная просадка DFUEX за все время составила -37.99%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUEX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUEXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.99%

-35.10%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-14.20%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-25.14%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-11.03%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-4.93%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.38%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUEX и YFSIX

Текущая волатильность для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) составляет 4.89%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что DFUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUEXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

9.23%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

19.89%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

21.29%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

15.11%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

16.20%

+2.98%