PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUEX с DGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUEX и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUEX и DGEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUEX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
-6.34%15.65%22.08%25.95%-17.95%27.86%15.75%33.20%-9.98%18.36%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%

Доходность по периодам

С начала года, DFUEX показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFUEX превзошли акции DGEIX по среднегодовой доходности: 12.67% против 11.39% соответственно.


DFUEX

1 день
-0.68%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-4.39%
1 год
15.64%
3 года*
15.91%
5 лет*
9.62%
10 лет*
12.67%

DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Сравнение комиссий DFUEX и DGEIX

DFUEX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUEX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUEX
Ранг доходности на риск DFUEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUEX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина

DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUEX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUEXDGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.33

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.92

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.84

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

8.72

-5.18

DFUEX vs. DGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUEX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа DGEIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUEX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUEXDGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.33

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.23

Корреляция

Корреляция между DFUEX и DGEIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUEX и DGEIX

Дивидендная доходность DFUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DGEIX в 3.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUEX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
0.90%0.64%0.93%1.78%4.61%4.73%1.18%5.79%3.19%2.12%2.05%2.95%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DFUEX и DGEIX

Максимальная просадка DFUEX за все время составила -37.99%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUEX и DGEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUEXDGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.99%

-59.77%

+21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-12.05%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-25.20%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.99%

-37.00%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-6.38%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-8.05%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.54%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUEX и DGEIX

Текущая волатильность для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) составляет 4.89%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DFUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUEXDGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.52%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.23%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

16.60%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

15.65%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

16.86%

+2.32%