PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUEX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUEX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUEX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUEX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
-6.34%15.65%22.08%25.95%-17.95%27.86%15.75%33.20%-9.98%18.36%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
-0.13%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFUEX показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFUEX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 12.67% против 9.69% соответственно.


DFUEX

1 день
-0.68%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-4.39%
1 год
15.64%
3 года*
15.91%
5 лет*
9.62%
10 лет*
12.67%

DFSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
17.08%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DFUEX и DFSTX

DFUEX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUEX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUEX
Ранг доходности на риск DFUEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUEX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUEX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUEXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.80

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.27

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.03

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

4.16

-0.62

DFUEX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUEX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSTX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUEX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUEXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.44

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.23

Корреляция

Корреляция между DFUEX и DFSTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUEX и DFSTX

Дивидендная доходность DFUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DFSTX в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUEX
DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio
0.90%0.64%0.93%1.78%4.61%4.73%1.18%5.79%3.19%2.12%2.05%2.95%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.09%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DFUEX и DFSTX

Максимальная просадка DFUEX за все время составила -37.99%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUEX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUEXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.99%

-60.99%

+23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-13.92%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-25.91%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.99%

-44.78%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-9.09%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-8.80%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.47%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUEX и DFSTX

Текущая волатильность для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) составляет 4.89%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUEXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.43%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

12.19%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

21.77%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

20.61%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

22.06%

-2.88%