Сравнение DFUEX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFUEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 окт. 2007 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUEX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUEX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | -6.34% | 15.65% | 22.08% | 25.95% | -17.95% | 27.86% | 15.75% | 33.20% | -9.98% | 18.36% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUEX показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DFUEX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 12.67% против 9.69% соответственно.
DFUEX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 12.67%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUEX и DFSTX
DFUEX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUEX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFUEX
DFSTX
Сравнение DFUEX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUEX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 4.16 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUEX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.30 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DFUEX и DFSTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUEX и DFSTX
Дивидендная доходность DFUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUEX DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio | 0.90% | 0.64% | 0.93% | 1.78% | 4.61% | 4.73% | 1.18% | 5.79% | 3.19% | 2.12% | 2.05% | 2.95% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFUEX и DFSTX
Максимальная просадка DFUEX за все время составила -37.99%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUEX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUEX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.99% | -60.99% | +23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -13.92% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -25.91% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -44.78% | +6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -9.09% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -8.80% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.47% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUEX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) составляет 4.89%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что DFUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUEX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.43% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 12.19% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 21.77% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 20.61% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 22.06% | -2.88% |