Сравнение DFTT с SPCT
DFTT (DF Tactical 30 ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFTT is passively managed, while SPCT is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности DFTT и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFTT показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
DFTT
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- 13.63%
- С начала года
- 17.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFTT и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFTT DF Tactical 30 ETF | 17.89% | -0.00% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | -0.58% |
Correlation
The correlation between DFTT and SPCT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DFTT c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFTT и SPCT
Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFTT | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -7.17% | -3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | 0.00% | -9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -1.49% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTT и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFTT | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 9.27% | +16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 9.27% | +16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 9.27% | +16.42% |
Сравнение комиссий DFTT и SPCT
DFTT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTT и SPCT
Дивидендная доходность DFTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DFTT DF Tactical 30 ETF | 0.14% | 0.00% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
DFTT and SPCT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFTT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFTT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.14% for DFTT.
They also come from different issuers: Donoghue Forlines and Liberty One. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для DFTT и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор