PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFTT с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTT с FJUN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFTT (DF Tactical 30 ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - DFTT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while FJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности DFTT и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Tactical 30 ETF (DFTT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTT показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 5.57%.

DFTT

1 день
-3.68%
1 месяц
-6.57%
6 месяцев
13.63%
С начала года
17.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUN

1 день
-0.28%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
4.77%
С начала года
5.57%
1 год
11.77%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTT и FJUN

2026 (YTD)2025
DFTT
DF Tactical 30 ETF		17.89%-0.00%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		5.57%1.11%

Correlation

The correlation between DFTT and FJUN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов DFTT и FJUN

Секторы
DFTT
FJUN

Технологии

51.0%
39.0%

Коммуникационные услуги

17.2%
10.6%

Финансовые услуги

16.1%
11.1%

Промышленность

11.3%
7.8%

Здравоохранение

2.2%
8.3%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

DFTT
51.0%
FJUN
39.0%

Коммуникационные услуги

DFTT
17.2%
FJUN
10.6%

Финансовые услуги

DFTT
16.1%
FJUN
11.1%

Промышленность

DFTT
11.3%
FJUN
7.8%

Здравоохранение

DFTT
2.2%
FJUN
8.3%

Коммунальные услуги

DFTT
1.9%
FJUN
2.1%

Сырьевые материалы

DFTT

-

FJUN
1.7%

Потребительский циклический сектор

DFTT

-

FJUN
9.9%

Потребительский защитный сектор

DFTT

-

FJUN
4.5%

Энергетика

DFTT

-

FJUN
3.1%

Недвижимость

DFTT

-

FJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Tactical 30 ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с DFTT:
DFTT с CNAVDFTT с DFRADFTT с NRSHDFTT с MTUMDFTT с SCHBDFTT с SCHXDFTT с AFOS
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с KATFJUN с USPXFJUN с ABIG

Доходность на риск

DFTT vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTT c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFTTFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.14

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.86

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.18

—

DFTT vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFTT и FJUN

Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTTFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-13.26%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-0.28%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-1.65%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFTT и FJUN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTTFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

5.78%

+19.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

10.57%

+15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

10.22%

+15.47%

Сравнение комиссий DFTT и FJUN

DFTT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTT и FJUN

Дивидендная доходность DFTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
DFTT
DF Tactical 30 ETF		0.14%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFTT and FJUN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFTT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFTT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

DFTT has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for FJUN.

DFTT is categorized as Large Cap Blend Equities, while FJUN is Defined Outcome. DFTT tracks DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.85% for FJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTT и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор