Сравнение DFTT с FJUN
DFTT (DF Tactical 30 ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - DFTT tracks the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index while FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.
Доходность
Сравнение доходности DFTT и FJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFTT показывает доходность 22.90%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 3.89%.
DFTT
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 22.90%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FJUN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFTT и FJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFTT DF Tactical 30 ETF | 22.90% | -0.00% |
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 3.89% | 1.11% |
Correlation
The correlation between DFTT and FJUN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение распределения секторов DFTT и FJUN
Секторы
DFTT
FJUN
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Технологии
DFTT
FJUN
Коммуникационные услуги
DFTT
FJUN
Финансовые услуги
DFTT
FJUN
Промышленность
DFTT
FJUN
Здравоохранение
DFTT
FJUN
Коммунальные услуги
DFTT
FJUN
Сырьевые материалы
DFTT
-
FJUN
Потребительский циклический сектор
DFTT
-
FJUN
Потребительский защитный сектор
DFTT
-
FJUN
Энергетика
DFTT
-
FJUN
Недвижимость
DFTT
-
FJUN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFTT vs. FJUN — Ранг доходности на риск
DFTT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FJUN
Сравнение DFTT c FJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFTT | FJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFTT и FJUN
Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и FJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFTT | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -13.26% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -1.07% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.66% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTT и FJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFTT | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 5.64% | +18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 10.56% | +13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 10.24% | +13.60% |
Сравнение комиссий DFTT и FJUN
DFTT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTT и FJUN
Ни DFTT, ни FJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFTT and FJUN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFTT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFTT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.
DFTT and FJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DFTT tracks DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.85% for FJUN.
Подберите оптимальное распределение для DFTT и FJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор