PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFTT с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFTT с DMAY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFTT (DF Tactical 30 ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - DFTT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while DMAY is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности DFTT и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Tactical 30 ETF (DFTT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFTT показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.62%.

DFTT

1 день
-3.68%
1 месяц
-6.57%
6 месяцев
13.63%
С начала года
17.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.62%
1 год
10.01%
3 года*
11.04%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFTT и DMAY

2026 (YTD)2025
DFTT
DF Tactical 30 ETF		17.89%-0.00%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.62%1.32%

Correlation

The correlation between DFTT and DMAY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов DFTT и DMAY

Секторы
DFTT
DMAY

Технологии

51.0%
39.0%

Коммуникационные услуги

17.2%
10.6%

Финансовые услуги

16.1%
11.1%

Промышленность

11.3%
7.8%

Здравоохранение

2.2%
8.3%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

DFTT
51.0%
DMAY
39.0%

Коммуникационные услуги

DFTT
17.2%
DMAY
10.6%

Финансовые услуги

DFTT
16.1%
DMAY
11.1%

Промышленность

DFTT
11.3%
DMAY
7.8%

Здравоохранение

DFTT
2.2%
DMAY
8.3%

Коммунальные услуги

DFTT
1.9%
DMAY
2.1%

Сырьевые материалы

DFTT

-

DMAY
1.7%

Потребительский циклический сектор

DFTT

-

DMAY
9.9%

Потребительский защитный сектор

DFTT

-

DMAY
4.5%

Энергетика

DFTT

-

DMAY
3.1%

Недвижимость

DFTT

-

DMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Tactical 30 ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с DFTT:
DFTT с CNAVDFTT с DFRADFTT с NRSHDFTT с MTUMDFTT с SCHBDFTT с SCHXDFTT с AFOS
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с VOODMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

DFTT vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFTT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTT c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFTTDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.93

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.86

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.02

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.82

—

DFTT vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFTT и DMAY

Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFTTDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.46%

-13.90%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-0.21%

-8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.21%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFTT и DMAY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFTTDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

5.26%

+20.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

9.09%

+16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

8.42%

+17.27%

Сравнение комиссий DFTT и DMAY

DFTT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTT и DMAY

Дивидендная доходность DFTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
DFTT
DF Tactical 30 ETF		0.14%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFTT and DMAY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFTT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFTT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

DFTT has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for DMAY.

DFTT is categorized as Large Cap Blend Equities, while DMAY is Defined Outcome. DFTT tracks DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.85% for DMAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFTT и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор