Сравнение DFTT с DJUN
DFTT (DF Tactical 30 ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - DFTT tracks the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index while DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности DFTT и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFTT показывает доходность 22.90%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.06%.
DFTT
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 22.90%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFTT и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFTT DF Tactical 30 ETF | 22.90% | -0.00% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.06% | 1.06% |
Correlation
The correlation between DFTT and DJUN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFTT vs. DJUN — Ранг доходности на риск
DFTT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJUN
Сравнение DFTT c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFTT | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFTT и DJUN
Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFTT | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -11.96% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -0.93% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.58% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTT и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFTT | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 4.51% | +19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 8.52% | +15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 8.02% | +15.82% |
Сравнение комиссий DFTT и DJUN
DFTT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTT и DJUN
Ни DFTT, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFTT and DJUN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFTT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFTT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
DFTT and DJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DFTT tracks DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для DFTT и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор