Сравнение DFTT с BUFX
DFTT (DF Tactical 30 ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DFTT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the DF Risk-Managed Tactical Top 30 Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFTT charges 0.70%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности DFTT и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFTT показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.78%.
DFTT
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- 13.63%
- С начала года
- 17.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFTT и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFTT DF Tactical 30 ETF | 17.89% | -0.00% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.78% | 1.17% |
Correlation
The correlation between DFTT and BUFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFTT vs. BUFX — Ранг доходности на риск
DFTT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFX
Сравнение DFTT c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Tactical 30 ETF (DFTT) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFTT | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFTT и BUFX
Максимальная просадка DFTT за все время составила -10.46%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTT и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFTT | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.46% | -2.87% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -0.11% | -8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.24% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTT и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFTT | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 4.02% | +21.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 3.96% | +21.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 3.96% | +21.73% |
Сравнение комиссий DFTT и BUFX
DFTT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTT и BUFX
Дивидендная доходность DFTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% |
DFTT DF Tactical 30 ETF | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
DFTT and BUFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFTT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFTT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
DFTT has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for BUFX.
DFTT is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Donoghue Forlines and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for DFTT and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для DFTT и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор