Сравнение DFTIX с FMBIX
DFTIX (DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio) and FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) are both Municipal Bonds funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFTIX charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for FMBIX.
Доходность
Сравнение доходности DFTIX и FMBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFTIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 1.58%
FMBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFTIX и FMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 1.28% | 3.70% | 1.12% | 4.29% | -3.69% | -0.50% | 3.66% | 0.84% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.60% | 1.32% | 5.89% | -10.00% | 1.14% | 3.10% | 1.48% |
Correlation
The correlation between DFTIX and FMBIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between DFTIX and FMBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFTIX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск
DFTIX
FMBIX
Сравнение DFTIX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DFTIX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTIX | FMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTIX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DFTIX и FMBIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFTIX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTIX и FMBIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFTIX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.44% | — | — |
Сравнение комиссий DFTIX и FMBIX
DFTIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTIX и FMBIX
Дивидендная доходность DFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTIX DFA Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.78% | 2.32% | 2.22% | 1.76% | 1.47% | 1.31% | 1.49% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.36% | 1.47% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.70% | 2.60% | 2.29% | 1.17% | 1.28% | 1.59% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFTIX and FMBIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFTIX и FMBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор