PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFTEX с PRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFTEX и PRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFTEX и PRPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
-0.88%7.70%2.89%9.61%-16.28%-2.05%10.26%13.38%-2.10%5.20%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund
-0.95%11.87%3.20%8.81%-17.71%-0.76%7.87%15.77%-3.05%6.58%

Доходность по периодам

С начала года, DFTEX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у PRPIX с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям PRPIX по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.89% соответственно.


DFTEX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.04%
1 год
4.71%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.81%
10 лет*
2.40%

PRPIX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.06%
1 год
8.14%
3 года*
6.22%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund

T. Rowe Price Corporate Income Fund

Сравнение комиссий DFTEX и PRPIX

DFTEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRPIX в 0.56%.


Доходность на риск

DFTEX vs. PRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFTEX
Ранг доходности на риск DFTEX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина

PRPIX
Ранг доходности на риск PRPIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFTEX c PRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFTEXPRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.83

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.64

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.54

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

9.06

-4.13

DFTEX vs. PRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFTEX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PRPIX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFTEX и PRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFTEXPRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.83

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.18

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.87

-0.41

Корреляция

Корреляция между DFTEX и PRPIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFTEX и PRPIX

Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности PRPIX в 8.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTEX
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund
4.76%4.30%4.27%3.79%3.25%4.12%3.31%3.06%3.24%2.91%2.88%3.90%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund
8.71%8.26%5.18%4.13%2.42%5.61%3.82%5.47%3.47%3.95%3.20%4.23%

Просадки

Сравнение просадок DFTEX и PRPIX

Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки PRPIX в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и PRPIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFTEXPRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.83%

-24.24%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-3.59%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-24.24%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.83%

-24.24%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.80%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-3.21%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.01%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFTEX и PRPIX

DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFTEXPRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.72%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.92%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69%

4.78%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

6.57%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

6.01%

-0.13%