PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSV с SSCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSV с SSCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX).

DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSV и SSCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSV и SSCVX

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		7.11%8.59%7.13%19.26%0.60%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		5.82%5.46%12.33%12.47%-9.73%

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у SSCVX с доходностью 5.82%.

DFSV

1 день
0.20%
1 месяц
-3.27%
С начала года
7.11%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.65%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSCVX

1 день
-1.40%
1 месяц
-6.22%
С начала года
5.82%
6 месяцев
6.09%
1 год
22.66%
3 года*
11.20%
5 лет*
5.67%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

Columbia Select Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с SPSMDFSV с AVDVDFSV с VTIDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DE
Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с USBNXSSCVX с ARSMX

Сравнение комиссий DFSV и SSCVX

DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SSCVX в 1.28%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

DFSV vs. SSCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c SSCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSVSSCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.51

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.32

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

5.44

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSV vs. SSCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCVX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и SSCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSVSSCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.00

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.31

+0.15

Корреляция

Корреляция между DFSV и SSCVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и SSCVX

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SSCVX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.36%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%

Просадки

Сравнение просадок DFSV и SSCVX

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и SSCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSVSSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-65.34%

+37.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-15.41%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-7.88%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-11.91%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.74%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и SSCVX

Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 5.24%, в то время как у Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSVSSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.07%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

12.52%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

22.83%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

21.18%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

23.44%

-0.89%