Сравнение DFSV с SSCVX
DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and SSCVX (Columbia Select Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, DFSV returned 16.87%/yr vs 16.06%/yr for SSCVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DFSV charges 0.31%/yr vs 1.28%/yr for SSCVX.
Доходность
Сравнение доходности DFSV и SSCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSV показывает доходность 15.01%, что значительно ниже, чем у SSCVX с доходностью 21.10%.
DFSV
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 33.99%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSCVX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 19.02%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам DFSV и SSCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 15.01% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 21.10% | 5.46% | 12.33% | 12.47% | -9.73% |
Correlation
The correlation between DFSV and SSCVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between DFSV and SSCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSV vs. SSCVX — Ранг доходности на риск
DFSV
SSCVX
Сравнение DFSV c SSCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSV | SSCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 4.86 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 15.00 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSV | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.20 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.33 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и SSCVX
Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и SSCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSV | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -65.34% | +37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -7.88% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.02% | -29.22% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.98% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -11.85% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.55% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и SSCVX
Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 3.95%, в то время как у Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSV | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.75% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 11.89% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 17.41% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 21.20% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 23.46% | -1.22% |
Сравнение комиссий DFSV и SSCVX
DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SSCVX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и SSCVX
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SSCVX в 9.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.42% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 9.05% | 10.96% | 20.45% | 6.56% | 4.62% | 6.64% | 6.45% | 0.12% | 7.59% | 13.50% | 6.18% | 12.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DFSV and SSCVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SSCVX has higher volatility (4.75%) compared to DFSV (3.95%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs SSCVX's -65.34%.
SSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSV и SSCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор