PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFSV с FYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFSV с FYT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) are both Small Cap Value Equities funds. DFSV is actively managed, while FYT is passively managed. Over the past 3 years, DFSV returned 16.36%/yr vs 16.72%/yr for FYT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.72%/yr for FYT.

Доходность

Сравнение доходности DFSV и FYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFSV показывает доходность 22.03%, что значительно ниже, чем у FYT с доходностью 28.49%.

DFSV

1 день
1.66%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
14.18%
С начала года
22.03%
1 год
34.41%
3 года*
16.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

FYT

1 день
2.27%
1 месяц
6.74%
6 месяцев
19.48%
С начала года
28.49%
1 год
42.54%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.80%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFSV и FYT

2026 (YTD)2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		22.03%8.59%7.13%19.26%2.68%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		28.49%4.00%3.24%22.90%-7.95%

Correlation

The correlation between DFSV and FYT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.97

The correlation between DFSV and FYT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFSV и FYT

Секторы
DFSV
FYT

Финансовые услуги

27.5%
25.9%

Промышленность

15.3%
12.9%

Потребительский циклический сектор

14.7%
13.3%

Энергетика

12.1%
7.2%

Технологии

8.5%
8.0%

Здравоохранение

6.9%
6.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.5%

Сырьевые материалы

5.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.0%

Недвижимость

0.8%
9.1%

Коммунальные услуги

0.7%
2.7%

Финансовые услуги

DFSV
27.5%
FYT
25.9%

Промышленность

DFSV
15.3%
FYT
12.9%

Потребительский циклический сектор

DFSV
14.7%
FYT
13.3%

Энергетика

DFSV
12.1%
FYT
7.2%

Технологии

DFSV
8.5%
FYT
8.0%

Здравоохранение

DFSV
6.9%
FYT
6.1%

Потребительский защитный сектор

DFSV
5.7%
FYT
6.5%

Сырьевые материалы

DFSV
5.2%
FYT
4.9%

Коммуникационные услуги

DFSV
2.7%
FYT
3.0%

Недвижимость

DFSV
0.8%
FYT
9.1%

Коммунальные услуги

DFSV
0.7%
FYT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Small Cap Value ETF

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с SPY
Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с VIOGFYT с RWJ

Доходность на риск

DFSV vs. FYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSV c FYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFSVFYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.34

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.42

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

5.13

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

14.78

-2.96

DFSV vs. FYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSV на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYT равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSV и FYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFSV и FYT

Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и FYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFSVFYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.02%

-50.48%

+22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.34%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-28.90%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-8.48%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.89%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSV и FYT

Текущая волатильность для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) составляет 3.32%, в то время как у First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что DFSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFSVFYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.45%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.64%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

18.28%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

22.49%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

25.88%

-3.82%

Сравнение комиссий DFSV и FYT

DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FYT в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSV и FYT

Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FYT в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.34%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.42%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFSV and FYT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYT has higher volatility (4.45%) compared to DFSV (3.32%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs FYT's -50.48%.

On 3-year performance, FYT leads with 16.72% vs 16.36% for DFSV. On fees, DFSV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FYT has performed better with a 16.72% return vs 16.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

FYT has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.34% for DFSV.

They also come from different issuers: Dimensional and First Trust. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.72% for FYT.

FYT currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFSV и FYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор