Сравнение DFSV с FYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT).
DFSV и FYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. FYT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFSV и FYT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFSV и FYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 9.26% | 4.00% | 3.24% | 22.90% | -8.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DFSV показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у FYT с доходностью 9.26%.
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSV и FYT
DFSV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FYT в 0.72%.
Доходность на риск
DFSV vs. FYT — Ранг доходности на риск
DFSV
FYT
Сравнение DFSV c FYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSV | FYT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.66 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.71 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 6.19 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSV | FYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.07 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFSV и FYT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и FYT
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности FYT в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 1.19% | 0.94% | 2.07% | 1.50% | 1.36% | 1.19% | 0.96% | 1.44% | 1.78% | 1.16% | 1.16% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и FYT
Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и FYT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFSV | FYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -50.48% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -15.05% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -4.13% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -8.62% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 4.15% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и FYT
Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFSV | FYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.66% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 12.93% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 24.21% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 22.64% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 25.98% | -3.43% |