Сравнение DFSV с DFGP
DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) and DFGP (Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFGP is a Global Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFSV returned 33.99% vs 5.12% for DFGP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DFSV charges 0.31%/yr vs 0.22%/yr for DFGP.
Доходность
Сравнение доходности DFSV и DFGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSV показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у DFGP с доходностью 1.11%.
DFSV
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 33.99%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSV и DFGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 15.01% | 8.59% | 7.13% | 18.61% |
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 1.11% | 5.89% | 3.71% | 6.24% |
Correlation
The correlation between DFSV and DFGP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSV vs. DFGP — Ранг доходности на риск
DFSV
DFGP
Сравнение DFSV c DFGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) и Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSV | DFGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.59 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 5.41 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSV | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.30 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.44 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок DFSV и DFGP
Максимальная просадка DFSV за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки DFGP в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSV и DFGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSV | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -3.24% | -24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -3.24% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.94% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -0.78% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 0.95% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSV и DFGP
Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (DFGP) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что DFSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSV | DFGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 1.65% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 3.25% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 3.96% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 4.66% | +17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 4.66% | +17.58% |
Сравнение комиссий DFSV и DFGP
DFSV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFGP в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSV и DFGP
Дивидендная доходность DFSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности DFGP в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | 3.64% | 3.45% | 4.51% | 0.62% | 0.00% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.42% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
DFSV and DFGP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSV has higher volatility (3.95%) compared to DFGP (1.65%). In terms of maximum drawdown, DFSV dropped -28.02% vs DFGP's -3.24%.
On 1-year performance, DFSV leads with 33.99% vs 5.12% for DFGP. On fees, DFGP is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFGP has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFSV has performed better with a 33.99% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFGP is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.
DFGP has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.42% for DFSV.
DFSV is categorized as Small Cap Value Equities, while DFGP is Global Bonds. Their fees differ too: 0.31% for DFSV and 0.22% for DFGP.
DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSV и DFGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор