PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFSU с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSU с VSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX).

DFSU и VSGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFSU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSU и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSU и VSGX

2026 (YTD)2025202420232022
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		-4.41%15.65%22.96%26.27%0.65%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.12%30.77%5.72%15.62%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFSU показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 2.12%.

DFSU

1 день
0.80%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.20%
1 год
16.21%
3 года*
17.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSGX

1 день
1.37%
1 месяц
-5.98%
С начала года
2.12%
6 месяцев
5.93%
1 год
27.25%
3 года*
15.24%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Sustainability Core 1 ETF

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с DFSU:
DFSU с AVUSDFSU с VOODFSU с ESGVDFSU с VTIDFSU с DFUSDFSU с SCHBDFSU с BDGS
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с FNIDXVSGX с AVDVVSGX с EFAX

Сравнение комиссий DFSU и VSGX

DFSU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF

Доходность на риск

DFSU vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSU
Ранг доходности на риск DFSU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSU c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFSUVSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.56

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.11

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.15

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

8.41

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSU vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSU на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VSGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSU и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFSUVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.56

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.42

+0.65

Корреляция

Корреляция между DFSU и VSGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSU и VSGX

Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VSGX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018
DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF		0.93%0.85%0.96%1.03%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		3.23%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Просадки

Сравнение просадок DFSU и VSGX

Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и VSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFSUVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-33.09%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-12.84%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-8.51%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-7.90%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.28%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSU и VSGX

Текущая волатильность для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) составляет 5.68%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что DFSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFSUVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

8.22%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

12.24%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

17.53%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

15.98%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.95%

-1.54%