Сравнение DFSU с USO
DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DFSU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. DFSU is actively managed, while USO is passively managed. Over the past 3 years, DFSU returned 20.74%/yr vs 28.78%/yr for USO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DFSU charges 0.18%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности DFSU и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSU показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
DFSU
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам DFSU и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 8.15% | 15.65% | 22.96% | 26.27% | 0.65% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | -5.36% |
Correlation
The correlation between DFSU and USO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г. | 0.01 |
The correlation between DFSU and USO shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSU vs. USO — Ранг доходности на риск
DFSU
USO
Сравнение DFSU c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSU | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 4.79 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 9.00 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.21 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | -0.18 | +1.45 |
Просадки
Сравнение просадок DFSU и USO
Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.88% | -98.19% | +78.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -20.39% | +10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -26.05% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -85.45% | +85.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -75.30% | +72.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 10.84% | -8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSU и USO
Текущая волатильность для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) составляет 3.02%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что DFSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSU | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 14.97% | -11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 38.35% | -28.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 44.32% | -31.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 36.09% | -19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 39.00% | -22.76% |
Сравнение комиссий DFSU и USO
DFSU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSU и USO
Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.82% | 0.85% | 0.96% | 1.03% | 0.21% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFSU and USO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to DFSU (3.02%). In terms of maximum drawdown, DFSU dropped -19.88% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 28.78% vs 20.74% for DFSU. On fees, DFSU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFSU has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 28.78% return vs 20.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
DFSU has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for USO.
DFSU is categorized as Large Cap Blend Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Dimensional and USCF. Their fees differ too: 0.18% for DFSU and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSU и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор